Да тут весь форум про это :)
А если серьезно:
1. Соединить по Serial (rx/tx), у меги много сериалов... В esp залить одну из AT-прошивок (см. в загрузках на форуме). И с меги посылать AT команды и и принимать данные.
2. Соединить по Serial (rx/tx), для esp пересобрать под себя и залить Arduino...