Предполагаю, что когда "напрямую", то обе esp работают на 1 канале wifi, поэтому пакеты доходят. Когда первая esp подключается к роутеру, то работает на канале роутера, например 6, отправляет по этому каналу на вторую, а до второй не доходит, потому что она на 1 канале и не знает что первая...